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London Breakout : j'ai testé la stratégie sur 16 ans d'EUR/USD
Le London Breakout est l'une des stratégies de day trading les plus partagées : tu prends le range de la nuit, et tu joues la cassure quand Londres ouvre. Je l'ai testée sur l'EUR/USD, de 2010 à 2026, avec les frais. Voici la règle exacte, tous les résultats, et pourquoi elle perd.
4 014 trades, 49,4 % de gagnants, −32,5 % après frais, perdante 13 années sur 17. Avant frais, elle tourne autour de zéro (+9 % en 16 ans) : c'est l'écart payé à chaque trade qui la rend perdante.
Le test en 30 secondes, tel que publié sur TikTok, Instagram et YouTube. L'article ci-dessous donne la règle complète et le détail des résultats.
La règle testée
Il existe des dizaines de variantes. J'ai pris la version la plus courante, fixée avant de regarder les résultats, sans aucun paramètre ajusté :
- Marché
- EUR/USD, bougies d'une heure (H1)
- Le range
- Plus haut et plus bas de minuit à 8 h, heure de Londres (1 h → 9 h à Paris)
- L'entrée
- Achat si le prix casse le haut du range, vente s'il casse le bas, entre 8 h et 13 h à Londres. Un seul trade par jour.
- Le stop
- De l'autre côté du range
- L'objectif
- Une fois la hauteur du range, au-delà du point d'entrée
- La sortie
- Au stop, à l'objectif, sinon à 21 h à Londres (22 h à Paris)
- Les frais
- Écart de 1,2 pip par trade. Pas de frais de nuit : la position est fermée le soir.
L'objectif et le stop ont donc la même taille : un trade gagne ou perd à peu près la hauteur du range, en moyenne 35 pips sur la période.
Les résultats : 100 € deviennent 67 €
Sur 16 ans et demi, la stratégie a pris 4 014 trades. 41 % ont touché l'objectif, 40 % le stop, et 18 % ont été fermés le soir.
Avant frais, la courbe grise montre une stratégie sans avantage : elle fait du yo-yo autour de 100 € pendant 16 ans et finit à 109 €. Après frais, la courbe rouge ne fait que baisser : −32,5 %.
Année par année
| Année | Trades | Avant frais | Après frais |
|---|---|---|---|
| 2010 | 236 | −3,8 % | −6,4 % |
| 2011 | 241 | −10,7 % | −13,3 % |
| 2012 | 239 | +1,1 % | −1,7 % |
| 2013 | 240 | +4,0 % | +1,1 % |
| 2014 | 246 | +2,9 % | −0,1 % |
| 2015 | 247 | +15,4 % | +12,0 % |
| 2016 | 244 | 0,0 % | −2,9 % |
| 2017 | 246 | −0,6 % | −3,5 % |
| 2018 | 239 | −5,7 % | −8,4 % |
| 2019 | 244 | −4,1 % | −6,9 % |
| 2020 | 246 | +4,6 % | +1,5 % |
| 2021 | 250 | +2,9 % | −0,1 % |
| 2022 | 248 | +1,1 % | −1,9 % |
| 2023 | 246 | +1,7 % | −1,3 % |
| 2024 | 250 | +0,7 % | −2,2 % |
| 2025 | 231 | −0,7 % | −3,5 % |
| 2026 | 121 | +2,4 % | +1,0 % |
| 2010 → 2026 | 4 014 | +9,2 % | −32,5 % |
Seules 2013, 2015, 2020 et 2026 finissent positives après frais. Une seule année marque vraiment : 2015 (+12 %), l'année où la BCE a lancé son grand programme de rachats et où l'euro a beaucoup bougé. Le reste du temps, la stratégie grignote le compte.
Pourquoi elle perd : les frais
Avec un objectif et un stop de même taille, une stratégie sans avantage gagne environ un trade sur deux. C'est exactement ce qu'on voit : 49,4 %. Le résultat avant frais tourne donc autour de zéro (facteur de profit de 1,02).
Mais chaque trade paie l'écart. 4 014 trades × 1,2 pip, c'est environ 4 800 pips laissés au courtier. Sur un trade moyen de 35 pips, l'écart coûte déjà plus de 3 % du gain visé, à chaque fois. Le facteur de profit tombe à 0,93 : 100 € deviennent 67 €.
À retenir : une stratégie qui trade tous les jours doit avoir un vrai avantage, pas seulement « ne pas perdre ». Sinon, les frais suffisent à vider le compte, lentement.
Le piège : « il suffit de ne garder que les ventes »
En regardant le détail, les ventes font un peu mieux que les achats : +0,7 point de base par trade pour les ventes, −2,4 pour les achats, après frais. La tentation, c'est de ne garder que les ventes.
C'est le piège classique du backtest : choisir une règle après avoir vu les résultats. Sur la période, l'euro a baissé face au dollar (de 1,43 à 1,14) ; les ventes en profitent mécaniquement, sans que la règle y soit pour quelque chose. Rien ne dit que ça continuera. Pour le savoir, il faut tester cette nouvelle règle sur des années qu'on n'a pas regardées pour la choisir.
Et passée aux tests de robustesse ?
J'ai aussi passé la stratégie dans Strategy Hunter Pro, mon logiciel, sur une période plus longue : 2003 → 2026, 4 156 trades, 47,3 % de gagnants. Facteur de profit : 0,90. Elle a été éliminée dès le premier contrôle : avec un facteur de profit sous 1, inutile d'aller plus loin.
Et la version « ultra simple » vue sur Instagram ?
Une vidéo Instagram présente une variante : entrée seulement sur la clôture d'une bougie hors du range (pas sur une simple mèche), stop selon la volatilité, objectif fixe et passage au point mort dès que le trade est en gain. Les réglages n'étant pas donnés, j'en ai fixé 6 à l'avance et j'ai tout testé : 78 versions sur 5 marchés.
- Bitcoin (2021 → 2026, aux horaires de la vidéo) : 0 année gagnante sur 6, pour les 12 réglages.
- Bitcoin, EUR/USD, GBP/USD, or : 66 versions sur 66 perdantes après frais.
- DAX : les 12 versions finissent en positif, de justesse (1,07 € gagné pour 1 € perdu sur 2019 → 2026)… mais perdent sur les 6 derniers mois (0,81 € pour 1 €). Les tests de robustesse la recalent.
La variante Instagram testée en 30 secondes. Une règle montrée dans une vidéo courte n'est jamais tout un système : sans les réglages ni les filtres, on ne peut pas la reproduire telle quelle.
Ce que ce test ne dit pas
- Une seule paire, une seule version. D'autres marchés (GBP/USD, or, DAX), d'autres horaires ou d'autres objectifs peuvent donner autre chose. C'est à tester, pas à supposer.
- Des bougies d'une heure. Quand le stop et l'objectif sont touchés dans la même bougie, j'ai compté le stop. C'est prudent : la réalité peut être un peu meilleure.
- Un écart fixe. 1,2 pip, c'est l'ordre de grandeur d'un compte standard. Avec un compte à commission, refais le calcul avec tes vrais frais.
- Le passé. Un résultat historique, bon ou mauvais, ne garantit rien pour la suite.
Questions fréquentes
Le London Breakout est-il rentable ?
Pas dans sa version classique sur l'EUR/USD. De 2010 à 2026, 4 014 trades : 49,4 % de gagnants et −32,5 % après un écart de 1,2 pip par trade. Avant frais, la stratégie finit à +9 % en 16 ans, soit presque rien.
Quels sont les horaires du London Breakout ?
Dans ce test : le range se forme de minuit à 8 h, heure de Londres (1 h à 9 h, heure de Paris). On entre sur la cassure entre 8 h et 13 h à Londres (9 h à 14 h à Paris), et on sort au plus tard à 21 h à Londres (22 h à Paris).
Pourquoi perdre avec 49 % de trades gagnants ?
Parce que l'objectif et le stop ont la même taille (la hauteur du range) : à 49 % de gagnants, on est à peu près à l'équilibre avant frais. L'écart payé à chaque trade fait alors toute la différence : sur 4 014 trades, environ 4 800 pips partent en frais.
Strategy Hunter Pro
Teste tes propres idées comme ça
Strategy Hunter Pro cherche des stratégies sur tes marchés, les passe aux tests de robustesse (période cachée, walk-forward, frais majorés, Monte Carlo…) et n'exporte vers MetaTrader 5 que celles qui tiennent.
Découvrir le terminalMéthode. Données H1 de l'EUR/USD issues de MetaTrader 5 (heure du courtier : range de 2 h à 10 h, cassure de 10 h à 15 h, sortie à 23 h, soit les heures de Londres données plus haut). Écart de 1,2 pip déduit à chaque trade. Résultats composés, sans levier. Calcul en Python. Test historique, avec une règle fixée à l'avance et aucun paramètre optimisé.
Contenu éducatif. Pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque de perte en capital.